北京时间2月3日11点以后，离岸人民币大幅下跌，午后曾经跌至1月11日以来的最低水平1美元兑6.6477元人民币，在岸人民币持平于1美元兑6.5799元人民币。二者价差扩大到600点。有报导表示，离岸衍生品市场的各项指标正在发出人民币可能面临新一轮下跌的信号，而人民币空头把注押在了远期市场。
据凤凰财经消息，2月3日，离岸人民币兑美元连续第三个交易日下跌，离岸与在岸市场人民币汇率之差扩大至3周来最大。香港的离岸人民币兑美元汇率一度下跌了0.39%，较上海市场的汇率折价1%。这是1月11日以来的最大折价幅度。
有分析师表示，离岸市场人民币卖压在中国新年期间或将增大，3个月看跌期权溢价上月创逾四年最大升幅，人民币卖空ETF（交易型开放式指数基金）成交飙升。
大陆一银行资深交易员说，境外的做空势力又进来了，因为新年马上到了，央行就放假了，他们开始虎视眈眈了。
有消息称，现在交易员们为人民币看跌期权支付的溢价超过其它任何亚洲货币，说明上个月被中共央行击退的空头们正在卷土重来。
在1月份后半段，中共央行既抽干离岸市场人民币流动性，又截断来自大陆市场的人民币供应，以此来阻击空头。央行此举推动离岸人民币汇率上升，甚至当周离岸价和在岸价倒挂，不过之后离岸人民币又恢复了下跌趋势。
东亚银行驻香港的外汇分析师赖春梅说：“短期内空头和中国央行将会有非常激烈的对抗。市场坚信人民币还有进一步下跌的空间。”
虽然中共央行在上个月的干预给了人民币空头沉重打击，但国际市场仍然弥漫着看空人民币气氛。市场认为，中国快速下降的外汇储备显示资本外流正在加剧，给人民币贬值奠定了基础。同时，也有分析师认为，中共政府其实也需要引导人民币汇率走弱来刺激出口。
报导称，在香港市场，人民币兑美元3个月看跌期权相对于看涨期权的溢价在1月份创下了2011年以来最大升幅，略高于去年8月11日汇改人民币贬值后达到的创记录水平。离岸人民币远期曲线继续呈现走陡之势，一年期美元/离岸人民币远期合约点数触及逾两周来最高位。
在伦敦交易所上市、旨在追踪摩根士丹利人民币卖空指数的ETF产品在2月1日当天成交量飙升到了82.6万份，为其过去30天日均值的29倍。该产品追踪卖空人民币兑美元远汇合约的变动。
从期权市场指标看，执行价不低于7元人民币的认沽期权价格上个月上涨超过50%，该执行价说明人民币将比当前现汇跌5.5%。美国证券托管结算公司的数据显示，执行价不低于7元人民币的认沽期权未平仓合约的名义价值从12月底的1,370亿美元增至2,180亿美元。
澳大利亚联邦银行驻新加坡的外汇策略师Andy Ji认为，中共央行在即期市场的干预并没有使空头们放弃，市场对人民币的贬值预期其实从未消退。
近来，几家著名的国际对冲基金开始做空人民币。总部位于美国达拉斯的Hayman Capital Management公司已卖出所持大部份股票、大宗商品和债券资产，专注于做空亚洲货币，包括人民币和港元。顶级投资者凯尔?贝斯表示，该公司将约85%的资产都押注在未来三年人民币和港元将贬值的交易上。
亿万富翁交易员德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）和对冲基金经理泰珀（David Tepper）已经对自己的头寸进行部署，押注人民币将下跌。艾因霍恩（David Einhorn）麾下的Greenlight Capital Inc也持有押注人民币贬值的期权。
亿万富翁投资家索罗斯（George Soros）最近在瑞士达沃斯世界经济论坛上表示，他看空大宗商品生产国货币和亚洲货币。
包括Corriente Advisors的Mark Hart在内的对冲基金经理都在利用认沽期权来做空人民币。Hart上个月表示中国今年应该将人民币贬值50%以上。Odey Asset Management的Crispin Odey在去年9月份也认为，人民币应该贬值至少30%。凯雷集团的Emerging Sovereign Group和Kyle Bass的Hayman Capital Management也在为人民币贬值建仓。
高盛总裁Gary Cohn1月22日在达沃斯论坛表示，中共可能不得不让人民币贬值来解决增长放缓问题。
来源：大纪元 责任编辑：刘晓真
via 人民币卖压加大 国际空头押注远期市场图
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